SKDD-CCP Smart Clear d.d.
po instrumentu (dionice, obveznice...)
ukupno po svim instrumentima unutar bucketa (samo za dužničke instrumente)
International Securities Identifying Number - po ISO 6166 standardu
I mjesec
II mjesec
III mjesec
Obrazac zaglavlja
Godina
Kvartal
Šifra ustanove
Rezultati retroaktivnog testiranja parametara
Pozicija obuhvaća opis predmeta retroaktivnog testa, a koji se odnosi na parametre modela. U ovom dijelu se navodi radi li se o retroaktivnom testu po instrumentu ili po portfelju (bucket-u)
Ovdje se navodi parametar u modelu koji se testira
Na poziciji se iskazuje International Securities Identification Number instrumenta za koji SDUS provodi retroaktivno testiranje, ako je primjenjivo
Ako se radi o retroaktivnom testu koji se provodi po portfelju (bucket-u), navodi se oznaka portfelja, s tim da je SDUS dužna uz izvještaj (u posebnom dokumentu) dostaviti opise portfelja i njihove oznake.
Ovdje se navodi likvidacijsko razdoblje koje SDUS primjenjuje kod relevantnog parametra.
Navodi se razina pouzdanosti koja se koristi za retroaktivno testiranje parametra.
Navodi se metoda provođenja retroaktivnog testiranja (primjerice, Kupiec UC).
Navodi se najveći dopušteni broj odstupanja (stvarnih od modelom predviđenih vrijednosti) u promatranom razdoblju, i to izraženo u postotnom iznosu
Navodi se najveći dopušteni broj odstupanja (stvarnih od modelom predviđenih vrijednosti) u promatranom razdoblju, i to izraženo u apsolutnom iznosu (brojčano).
Navodi se najveći dopušteni broj odstupanja (stvarnih od modelom predviđenih vrijednosti) u promatranom razdoblju, i to izraženo u postotnom iznosu. Pod „konzervativnom metodom“ se smatra 1% od ukupnog broja opservacija u razdoblju.
Navodi se najveći dopušteni broj odstupanja (stvarnih od modelom predviđenih vrijednosti) u promatranom razdoblju, i to izraženo apsolutnom iznosu (brojčano). Pod „konzervativnom metodom“ se smatra 1% od ukupnog broja opservacija u razdoblju.
Navodi se stvarni broj odstupanja u promatranom razdoblju, utvrđenih retroaktivnim testiranjem, i to izraženo u postotnom iznosu
Navodi se stvarni broj odstupanja u promatranom razdoblju, utvrđenih retroaktivnim testiranjem, i to izraženo u apsolutnom iznosu (brojčano)
Navodi se broj usporedbi stvarnih od modelom predviđenih vrijednosti u promatranom razdoblju, a koje se bile predmet retroaktivnog ispitivanja.
Pozicija obuhvaća običan prosjek svih odstupanja (u relevantnoj kategoriji) koja su retroaktivnim testiranjem utvrđena
Navodi se najveće postotno odstupanje od predviđenih vrijednosti koje je zabilježeno u izvještajnom razdoblju za pojedinog člana
Rezultati retroaktivnog testiranja margina
Pozicija obuhvaća Business Identifier Code (BIC) ili Legal Entity Identifier (LEI) člana sustava poravnanja SDUS.
Unosi se interna oznaka SDUS koja se koristi za račun pozicija člana.
Navodi se razina pouzdanosti koja se koristi za retroaktivno testiranje inicijalnog margina.
Navodi se metoda provođenja retroaktivnog testiranja (primjerice, Kupiec UC).
Navodi se najveći dopušteni broj odstupanja (stvarnih od modelom predviđenih vrijednosti) u promatranom razdoblju, i to izraženo u postotnom iznosu.
Navodi se najveći dopušteni broj odstupanja (stvarnih od modelom predviđenih vrijednosti) u promatranom razdoblju, i to izraženo u apsolutnom iznosu (brojčano).
Navodi se najveći dopušteni broj odstupanja (stvarnih od modelom predviđenih vrijednosti) u promatranom razdoblju, i to izraženo u postotnom iznosu. Pod „konzervativnom metodom“ se smatra 1% od ukupnog broja opservacija u razdoblju.
Navodi se najveći dopušteni broj odstupanja (stvarnih od modelom predviđenih vrijednosti) u promatranom razdoblju, i to izraženo u apsolutnom iznosu (brojčano). Pod „konzervativnom metodom“ se smatra 1% od ukupnog broja opservacija u razdoblju.
Navodi se stvarni broj odstupanja u promatranom razdoblju, utvrđenih retroaktivnim testiranjem, i to izraženo u postotnom iznosu
Navodi se stvarni broj odstupanja u promatranom razdoblju, utvrđenih retroaktivnim testiranjem, i to izraženo u apsolutnom iznosu (brojčano)
Pozicija obuhvaća običan prosjek svih odstupanja (u relevantnoj kategoriji) koja su retroaktivnim testiranjem utvrđena (po pojedinačnim članovima u izvještajnom razdoblju)
Pozicija obuhvaća običan prosjek svih odstupanja (u relevantnoj kategoriji) koja su retroaktivnim testiranjem utvrđena (po pojedinačnim članovima u izvještajnom razdoblju).
Pozicija obuhvaća običan prosjek svih odstupanja (u relevantnoj kategoriji) koja su retroaktivnim testiranjem utvrđena (po pojedinačnim članovima u izvještajnom razdoblju).
Rezultati retroaktivnog testiranja korektivnog faktora
U ovom dijelu se navodi da se radi o retroaktivnog testiranja korektivnih faktora.
Na poziciji se iskazuje International Securities Identification Number kolaterala za koji SDUS provodi retroaktivno testiranje.
Ovdje se navodi likvidacijsko razdoblje koje SDUS primjenjuje kod retroaktivnog testiranja korektivnih faktora.
Navodi se razina pouzdanosti koja se koristi za retroaktivno testiranje korektivnih faktora.
Navodi se metoda provođenja retroaktivnog testiranja korektivnih faktora (primjerice, Kupiec UC).
Navodi se najveći dopušteni broj odstupanja (stvarnih od modelom predviđenih vrijednosti) u promatranom razdoblju, i to izraženo u postotnom iznosu
Navodi se najveći dopušteni broj odstupanja (stvarnih od modelom predviđenih vrijednosti) u promatranom razdoblju, i to izraženo u apsolutnom iznosu (brojčano).
Navodi se najveći dopušteni broj odstupanja (stvarnih od modelom predviđenih vrijednosti) u promatranom razdoblju, i to izraženo u postotnom iznosu. Pod „konzervativnom metodom“ se smatra 1% od ukupnog broja opservacija u razdoblju.
Navodi se najveći dopušteni broj odstupanja (stvarnih od modelom predviđenih vrijednosti) u promatranom razdoblju, i to izraženo u apsolutnom iznosu (brojčano). Pod „konzervativnom metodom“ se smatra 1% od ukupnog broja opservacija u razdoblju.
Navodi se stvarni broj odstupanja u promatranom razdoblju, utvrđenih retroaktivnim testiranjem, i to izraženo u postotnom iznosu.
Navodi se stvarni broj odstupanja u promatranom razdoblju, utvrđenih retroaktivnim testiranjem, i to izraženo u apsolutnom iznosu (brojčano).
Pozicija obuhvaća običan prosjek svih odstupanja (u relevantnoj kategoriji) koja su retroaktivnim testiranjem korektivnih faktora utvrđena
Navodi se najveće postotno odstupanje od predviđenih vrijednosti koje je zabilježeno u izvještajnom razdoblju
Rezultati mjesečnih analiza osjetljivosti po razdoblju
Razdoblje - I., II. ili III mjesec
Parametri podvrgnuti stresu
Navode se parametri na koje će biti primijenjen šok kod ispitivanja osjetljivosti modela.
Veličina šoka na parametre
Navodi se veličina šoka na parametre navedene u prethodnom stupcu. Primjerice: parametar 1: 10%, parametar 2 30%, parametar 3: 40 bps i slično.
Jesu li zabilježena odstupanja od očekivanih vrijednosti (1-znači "DA", 0-znači "NE")
Navodi se informacija je li u modelu došlo do neočekivanih (primjerice, nelinearnih) promjena.
Rezultati testiranja mjesečne analize osjetljivosti
Ovdje se navode rezultati ispitivanja osjetljivosti modela u odnosu na pomake promatranih parametara te posljedično pomake vrijednosti inicijalnog margina. Ukoliko prilikom ispitivanja osjetljivosti dolazi do odstupanja od očekivanih vrijednosti potrebno je iste i brojčano navesti. Posebnu pozornost treba obratiti na analizu slučajeva kada mali pomaci parametra rezultiraju zamjetnim porastom inicijalnog margina, kod postojanja odstupanja inicijalnog margina od očekivanih rezultata, ukoliko je primijećeno da inicijalni margin nije linearan u odnosu na parametar koji je podvrgnut stresu, odnosno na sve slučajeve kada je primijećena veća osjetljivost vrijednosti inicijalnog margina u odnosu na ulazne parametre. Kod prethodno navedenih slučajeva nužno je iskazati i datum ispitivanja osjetljivosti modela u kojem je došlo do pojavljivanja navedenih rezultata. Ako ispitivanje osjetljivosti modela nije pokazalo nikakva odstupanja, potrebno je isto iskazati bez navođenja datuma testiranja.
Sažetak korektivnih mjera
Ovdje je potrebno navesti mjere koje su se u izvještajnom razdoblju provele u slučaju pojavljivanja rezultata koji ukazuju na odstupanja za koja je SDUS procedurama propisala određene korektivne postupke. Također, ukoliko je odstupanje veće od očekivanog i ako SDUS u tom slučaju ima propisane korektivne mjere, potrebno je iste navesti uz iskazan datuma testiranja i datum početka provođenja korektivnih mjera - u obliku u skladu s ISO normom 8601:2004 (gggg-mm-dd).
Rezultati mjesečnih analiza osjetljivosti (promjena likvidacijskog razdoblja) po razdoblju
Razdoblje - I., II. ili III mjesec
Primijenjeno likvidacijsko razdoblje. Navode se alternativna likvidacijska razdoblja (1D do „XY“ D promjene cijena/prinosa) koje SDUS razmatra u svojoj analizi osjetljivosti modela.
Jesu li zabilježena odstupanja od očekivanih vrijednosti (1-znači "DA", 0-znači "NE")
Navodi se je li u modelu promjenom likvidacijskog razdoblja došlo do rezultata koji dovode do nepokrivenih izloženosti za SDUS (primjerice, ako su 1D promjene diskretnog prinosa veće od promjena temeljem kojih se metodološki računa zahtjev za marginom).
Rezultati testiranja mjesečne analize osjetljivosti
Ovdje se navode rezultati ispitivanja osjetljivosti modela u odnosu na promjenu primijenjenog likvidacijskog razdoblja te posljedično pomake vrijednosti inicijalnog margina i pokrivenosti izloženosti SDUS u retroaktivnom testiranju. Ukoliko prilikom ispitivanja osjetljivosti dolazi do odstupanja od očekivanih vrijednosti potrebno je iste i brojčano navesti. Nužno je iskazati i datum ispitivanja osjetljivosti modela u kojem je došlo do pojavljivanja odstupanja od očekivanih rezultata. Ako ispitivanje osjetljivosti modela nije pokazalo nikakva odstupanja, potrebno je isto iskazati bez navođenja datuma testiranja.
Sažetak korektivnih mjera
Ovdje je potrebno navesti mjere koje su se u izvještajnom razdoblju provele u slučaju pojavljivanja rezultata koji ukazuju na odstupanja za koja je SDUS procedurama propisala određene korektivne postupke. Također, ukoliko je odstupanje veće od očekivanog i ako SDUS u tom slučaju ima propisane korektivne mjere, potrebno je iste navesti uz iskazan datuma testiranja i datum početka provođenja korektivnih mjera - u obliku u skladu s ISO normom 8601:2004 (gggg-mm-dd).
Rezultati provedenih povratnih ispitivanja otpornosti na stres
Navodi se redni broj predmetnog scenarija koji se koristi za povratno ispitivanje otpornosti na stres.
Pozicija obuhvaća kratak opis načina povratnog ispitivanja otpornosti na stres određenog scenarija.
Navodi se s kojom vrstom zaštitnih sredstava se uspoređuju rezultati povratnih ispitivanja otpornosti na stres (primjerice, veličina jamstvenog fonda, SIG, ukupni kapital, itd.).
Opisno se navode parametri na koje će biti primijenjen šok kod povratnog ispitivanja otpornosti na stres (primjerice, broj članova u default-u, volatilnost tržišta, itd.).
Navodi se početna brojčana vrijednost parametra (prije šoka).
Navodi se veličina šoka na parametre navedene u prethodnom stupcu. Primjerice: parametar 1: 10%, parametar 2 30%, parametar 3: 40 bps i slično.
Ovdje se navodi iznos sredstava/kapital s kojim se rezultat uspoređuje (granica pucanja) i veličina šoka na parametre pri kojima se prelazi granica pucanja. Cilj je prikazati tržišne uvjete pod kojima je kombinacija iznosa nadoknade, jamstvenog fonda i drugih financijskih sredstava SDUS nedovoljna u svrhu pokrivenosti kreditnih izloženosti i pod kojima su likvidna financijska sredstva SDUS nedostatna.
Ovdje je potrebno opisno navesti mjere koje će središnja druga ugovorna strana poduzeti s obzirom na rezultate povratnih ispitivanja otpornosti na stres.